Средневзвешенные цены (VWAP) - это окончательные цены акций и других ценных бумаг, которые публикуются в газетах каждый день. Расчеты VWAP помогают предотвратить манипулирование ценами на конец дня и дикие колебания цен в последнюю минуту, которые могут исказить цены на ценные бумаги и ввести инвесторов в заблуждение. Это средняя цена ценной бумаги в течение фиксированного периода времени до закрытия торгов. Период времени заканчивается закрытием торгов или последним обращением ценных бумаг в течение торгового дня. Метод расчета VWAP зависит от правил торговли на рынке, на котором он используется. Здесь вы узнаете, как рассчитать VWAP для любой отдельной ценной бумаги.
Соберите поток ценовых транзакций для ценной бумаги в течение одного торгового дня и введите их в свою программу электронных таблиц на своем компьютере. Вы должны иметь каждую цену покупки и продажи в течение торгового дня для данной ценной бумаги. Могут быть сотни или даже тысячи транзакций для очень торгуемых ценных бумаг.
Соберите количество или количество акций в каждой сделке до конца торгового дня. Если каждая торговая цена будет соответствовать количеству проданных акций, вы получите данные, необходимые для расчета VWAP.
Умножьте цену каждой сделки на количество акций и сложите результаты. Если 10 акций одной ценной бумаги продаются по 100 долларов каждая в одной сделке и 15 акций продаются по 100 долларов в другой сделке, вы сначала умножите 10 x 100 = 1000 для первой сделки, а затем 15 x 100 = 1500 во второй сделке. Когда вы завершите список сделок, добавьте продукты всех сделок: 1000 + 1500 = 2500. Теперь вы можете выполнить последний шаг в расчете VWAP.
Добавьте количество акций, которые торгуются. На шаге 3 это будет 10 + 15 = 25 акций. Разделите сумму продуктов, рассчитанных на шаге 3, на сумму всех торгуемых акций. Таким образом, VWAP будет: 2500/25 = 100.