Оглавление:
шаг
Определите ваши переменные. Предположим, вы сравниваете два разных актива, Актив 1 и Актив 2.
шаг
Создайте шесть столбцов данных на листе Excel.
шаг
Назовите в каждом столбце дату, a, b, ab, a ^ 2, b ^ 2. Первый столбец - это дата. Во втором столбце указана цена Актива 1 (акции, имущество, паевой инвестиционный фонд и т. Д.) По дате. Третий столбец - это цена актива сравнения (актив 2) по дате. Если вы сравниваете актив 1 с рынком, используйте цену промышленного индекса Доу-Джонса. Четвертый столбец представляет цену Актива 1 (a), умноженную на Актив 2 (b). Пятый столбец - цена Актива 1 (a), поднятого до второй степени (a ^ 2), а шестой столбец - цена Актива 2 (b), поднятого до второй степени (b ^ 2).
шаг
Вставьте свои данные в столбцы a и b и заполните остальные столбцы. Предположим, у вас есть цены на Актив 1 и Актив 2 на шесть дат. Другими словами, у вас есть шесть точек данных для сравнения.
шаг
В нижней части диаграммы создайте строку суммирования для суммирования данных в каждом столбце.
шаг
Используйте числа в вашем рабочем листе Excel, чтобы вычислить R ^ 2 на бумаге или в другой области вашего рабочего листа. R = (6 (сумма столбца ab) - (сумма столбца) (сумма столбца b)) / sqrt ((6 (сумма столбца ^ 2) - (сумма столбца) ^ 2) (6 * (сумма столбца b ^ 2) - (сумма столбца b ^) ^ 2), где sqrt = квадратный корень, а 6 - количество точек данных (см. Шаг 4). Возьмите R и поднимите его до второй степени. Это R ^ 2 или коэффициент корреляции между двумя активами.
шаг
Используйте функцию Excel CORREL, чтобы рассчитать R ^ 2 и подтвердить свой ответ на шаге 6. Excel ссылается на R ^ 2 как коэффициент корреляции. Функция является CORREL (known_y's, known_x's), где y = b и x = a в нашем примере. Ответ должен быть таким же, как в Шаге 6.