Оглавление:
Каждая ваша акция имеет бета-оценку. Бета-оценка изменяется по мере изменения волатильности акций по сравнению с волатильностью рынка. Бета-оценка, равная единице, означает, что ваша акция движется вместе с рынком. Чтобы рассчитать средневзвешенное значение вашей беты, вам необходимо знать, сколько денег у вас есть на каждую акцию и бета на каждую акцию. Вес акции будет сумма денег, вложенных в акции, деленная на общую сумму инвестиций.
шаг
Запишите бета-версию каждой акции и сумму, которую вы инвестировали в каждую акцию. Например, предположим, что у вас есть акция А стоимостью 1000 долларов США, бета-версия которой равна 2, и акция Б стоимостью 5000 долларов США, бета-версия которой равна 1,3.
шаг
Сложите суммы, вложенные в каждую акцию, чтобы найти общую сумму инвестиций. Разделите каждую инвестицию в акции на общую сумму вложенных средств, чтобы определить вес акции. В предыдущем примере 1000 долларов плюс 5000 равны 6000 долларов. Вес акции A составляет 1000 долларов США, поделенное на 6000 долларов США для 0,1667, а запаса B составляет 5000 долларов США, поделенное на 6000 долларов США для веса 0,8333.
шаг
Умножьте фондовую бета на ее вес, чтобы найти взвешенную бета. В этом примере 2 раза 0,1667 равняется 0,3334, а 1,3 раза 0,8333 равняется 1,083.
шаг
Сложите взвешенные бета-версии, чтобы найти средневзвешенную бета-версию портфеля. В этом примере 0,3334 плюс 1,083 равняется 1,4164.